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期权日报:上证50指数短期预期中性

时间:2019-10-27 15:19来源:新浪 作者:网投之家 点击:
期权日报:上证50指数短期预期中性

成交量和PCR 指标。10 月25 日成交2620374 张50ETF 期权合约,其中认购期权成交1398747 张,认沽期权成交1221627 张,PUT-CALL 比率(PCR指标)为87.34%,接近80%的历史均值,上证50 指数短期预期中性。

    期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

    日内ATM 隐含波动率。认购和认沽期权合约的日内ATM 波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在11.5%-13%之间,认沽期权的在13%-17%之间。

    日内Borrow Rate。550ETF 期权合约隐含的借贷利率窄幅幅震荡,目前在2%左右,市场中可供融出的50ETF 现货数量相对宽松。

    上证50 指数期货基差。上证50 指数期货合约的日内基差窄幅震荡,主力合约当前升水0.02%左右。

    无风险套利机会。根据WIND 提供的日内TICK 级数据,,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。10 月25 日没有出现相应的无风险套利机会。

    风险提示:市场有风险,投资须谨慎。

(原标题:期权日报:上证50指数短期预期中性)
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